Spisu treści:
- Day Win-Loss Ratio Day Trading
- Wskaźniki Ryzyka Handlowego Day-Reward
- Równoważenie ceny wygranych i nagrody za ryzyko w handlu dziennym
- Day Trading na Twoich szczytowych wskaźnikach
Wideo: Jak ugrać na rynku 1 200 000?, Przemysław Mućka, #59 TJS 2024
Wydawałoby się, że gdybyś mógł wygrać 70% transakcji, które zrobisz, byłbyś zyskownym kupcem, ale tak nie jest. Handlowcy muszą również ocenić jakość swoich wygranych i strat. Kluczem do sukcesu jest znalezienie równowagi między współczynnikiem wygranych a współczynnikami ryzyka do nagrody.
Day Win-Loss Ratio Day Trading
Większość handlowców koncentruje się na wskaźniku wygranych lub współczynniku wygranych / strat. Urokiem jest, aby w końcu osiągnąć ten etap, w którym prawie wszystkie ich zawody są zwycięzcami. Nie daj się oszukać, posiadanie wysokiego wskaźnika wygranych nie oznacza, że będziesz sukcesem handlowym, a nawet zyskiem.
Twój wskaźnik wygranych jest tym, ile zawodów wygrywasz ze wszystkich transakcji. Na przykład, jeśli wykonasz pięć transakcji dziennie, a wygrasz trzy, Twoja codzienna stawka wygranych wynosi 3/5 = 0,6 lub 60%. Jeśli w ciągu miesiąca jest 20 dni handlowych, a Ty wygrałeś 60 ze 100 transakcji, miesięczna stawka wygranych wynosi 60%.
Stosunek wygranych do przegranych to twoje wygrane podzielone przez twoje straty. W tym przykładzie zakładamy prostotę, że zwycięzcą było 60 transakcji, a 40 przegranych (100 - 60). Zakłada to, że nie było żadnych "płaskich" transakcji. Współczynnik wygranych wynosi 60/40 = 1,5. Oznacza to, że wygrywasz o 50% więcej niż tracisz. Współczynnik wygranych powyżej 1,0 lub współczynnik wygranych powyżej 50% jest korzystny, ale nie jest to jedyna historia.
Wskaźniki Ryzyka Handlowego Day-Reward
Współczynnik ryzyka do nagrody jest tym, ile możesz oczekiwać w handlu, w stosunku do tego, ile jesteś gotów stracić.
Day traderzy chcą szybko wchodzić i wychodzić z rynku, wykorzystując krótkoterminowe wzorce i sygnały handlowe. Zwykle oznacza to, że każda branża będzie miała przypisaną stop loss. Stop-loss określa, ile centów, kleszczy lub pipsów chcesz zaryzykować, odpowiednio w parach akcji, przyszłości lub forex.
Załóżmy, że jesteś gotów zaryzykować 0,10 $ na akcje XZYZ, kupując je po 10,00 $ i umieszczając stop loss na 9,90 $.
Twoje ryzyko jest ustalone na 0,10 $ (przy założeniu braku poślizgu), ale musisz otrzymać rekompensatę za podjęcie ryzyka z potencjalnym zyskiem. Twój cel zysku określa oczekiwaną wypłatę.
Załóżmy, w oparciu o analizę lub strategię handlową, według której cena wyniesie 10,20 USD, w którym to momencie osiągniesz zysk, co daje zysk w wysokości 0,20 USD.
Twoja potencjalna nagroda jest dwa razy większa od potencjalnego ryzyka. Twój stosunek ryzyka do wynagrodzenia wynosi 0,10 USD / 0,20 USD = 0,5; innymi słowy, twoje ryzyko stanowi połowę twojego potencjalnego zysku.
Jeśli przyjmiesz zysk w wysokości 10,10 USD, Twój potencjalny zysk i ryzyko wynoszą 0,10 USD, więc stosunek ryzyko / zysk wynosi 0,10 USD / 0,10 USD = 1,0. Jeśli osiągniesz zysk na poziomie 10,05 PLN, potencjalne ryzyko wynosi 0,10 USD, ale Twoja nagroda to zaledwie 0,05 USD. W tym przypadku ryzyko / nagroda wzrasta do 2.0, wskazując, że ryzykujesz więcej, aby zmniejszyć.
Równoważenie ceny wygranych i nagrody za ryzyko w handlu dziennym
Handlarze Day muszą osiągnąć równowagę między stopą wygranych a nagrodą za ryzyko. Wysoki wskaźnik wygranych oznacza nic, jeśli nagroda za ryzyko jest bardzo wysoka, a wysoki współczynnik ryzyka do nagrody może nie mieć znaczenia, jeśli wskaźnik wygranych jest bardzo niski.
Zastanów się nad tymi wytycznymi, gdy zaczniesz wymyślać strategię dnia handlowego lub chcesz poprawić wyniki dnia handlowego:
- Wyższa stawka wygranych oznacza, że twoja nagroda za ryzyko może być wyższa. Nadal możesz być rentowny dzięki wygranej 60% i premii za ryzyko 1,0. Będziesz bardziej rentowny ze stawką 60% i nagrodą za ryzyko poniżej 1,0.
- Niska stawka wygranej, 50% lub niższa, wymaga, aby zwycięzcy byli więksi od przegranych, abyś był rentowny. Nadal możesz być rentowny z 40% wskaźnikiem wygranych, jeśli ryzyko / nagroda jest poniżej 0,6 (bez prowizji). Idealnie, jeśli twoja stawka wygranej jest niższa niż 50%, walcz o ryzyko / nagrodę poniżej 0,65, a ryzyko-nagrody spada, tym bardziej spada wskaźnik wygranych. Im więcej tracisz, tym większe muszą być zwycięzcy, gdy wygrywasz.
Day Trading na Twoich szczytowych wskaźnikach
Odkąd handlarze dnia handlują każdego dnia we wszystkich typach warunków (zobacz, jak często w handlu), większość handlowców dnia powinna szukać strategii, która pozwoli im wygrać od 50% do 70% czasu. Wygrywanie większej ilości rzeczy staje się coraz trudniejsze przy niewielkiej dodatkowej wypłacie.
Ta stopa wygranych pozwala na pewną elastyczność w stosunku ryzyka do nagrody. Staraj się, aby zwycięzcy byli bardziej konkurencyjni niż na przegranych; Idealnie, wygrane powinny być około 1,5 razy większe niż ryzyko - jeśli ryzykujesz 0,10 $, postaraj się zarobić co najmniej 0,15 $. Wskaźnik ryzyka do wynagrodzenia wynosi 0,67. Utrzymaj ryzyko / nagrodę poniżej 1,0, w ten sposób, nawet jeśli masz dzień wolny, a wygrywasz tylko 40% transakcji, możesz prawdopodobnie wyciągnąć dzienny zysk.
Twój idealny mix będzie zależał od Twojego stylu handlu. Ale aby osiągnąć sukces, nie potrzebujesz bardzo wysokiej stopy wygranych lub super niskiego współczynnika ryzyka do nagrody. Zwalcz równowagę i dąż do spójności.
Ryzyko towarowe - ryzyko walutowe i ryzyko geograficzne
Jeśli chodzi o handel towarami, istnieje niezliczona ilość ryzyka. Artykuł dotyczy ryzyka walutowego i geograficznego.
Ryzyko towarowe - ryzyko walutowe i ryzyko geograficzne
Jeśli chodzi o handel towarami, istnieje niezliczona ilość ryzyka. Artykuł dotyczy ryzyka walutowego i geograficznego.
Ryzyko towarowe - ryzyko walutowe i ryzyko geograficzne
Jeśli chodzi o handel towarami, istnieje niezliczona ilość ryzyka. Artykuł dotyczy ryzyka walutowego i geograficznego.