Spisu treści:
- Co to jest test warunków skrajnych?
- Dlaczego testować banki?
- Rodzaje testów warunków skrajnych
- Zasady post-Crisis
- Oddziaływania na stresowanie
Wideo: Jak wdrożyć RODO w małej lub średniej firmie - Seminarium z cyklu „Europejskie Przedsiębiorstwo” 2024
Recesje i wypadki na rynku są bolesne dla wszystkich i mogą być szczególnie kłopotliwe dla banków. Banki zazwyczaj pożyczają więcej pieniędzy niż mają pod ręką, więc straty bankowe są powiększane i marnowane w gospodarce. Aby zapobiec katastroficznym skutkom, banki używają testów warunków skrajnych, aby przewidzieć, co się dzieje, gdy wszystko idzie źle.
Co to jest test warunków skrajnych?
Test warunków skrajnych w banku to ćwiczenie, które pomaga bankom i regulatorom zrozumieć siłę finansową banku.
Aby ukończyć test, banki uruchamiają scenariusze "co, jeśli", aby określić, czy mają wystarczające aktywa, aby przetrwać w okresach stresu ekonomicznego. Testy warunków skrajnych zakładają, że banki tracą pieniądze i mierzą spodziewane skutki portfela bankowego w czasie.
Scenariusze ekonomiczne: W Stanach Zjednoczonych banki używają trzech różnych zestawów warunków do oszacowania poziomu kapitału: stanu wyjściowego, niekorzystnych i bardzo niekorzystnych warunków. Na przykład banki mogą potrzebować modelowania środowiska z wysokim bezrobociem, katastrofą na rynku mieszkaniowym i spowalniającą gospodarką. Rezerwa Federalna dostarcza szczegółowe dane dotyczące testów warunków skrajnych każdego roku, informując banki o konkretnych założeniach do wykorzystania.
Dlaczego testować banki?
Zdrowe banki mają kluczowe znaczenie dla funkcjonowania gospodarki i wpływają na nasze codzienne życie. Gdy duże banki są "ryzykiem systemowym", mogą spowodować poważne szkody na szeroką skalę, jeśli zawiodą, więc regulatorzy ustanowią zasady mające na celu zapobieganie takim skutkom.
Najbardziej prostym modelem banku jest instytucja, która przyjmuje depozyty i pożycza te pieniądze innym klientom. Ale sprawy rozwinęły się do tego stopnia, że banki podejmują większe ryzyko i wykorzystują coraz większą dźwignię, aby poprawić zyski.
W czasie kryzysu finansowego w latach 2007-2009 nastąpiło zatrzymanie rynków finansowych.
Duże instytucje finansowe poniosły porażkę, a niedokapitalizowane banki nie mogły pokryć strat i przetrwać, gdy inne nie spłacały pożyczek. Te awarie spowodowały reakcję łańcuchową coraz bardziej przerażających zdarzeń.
Ostatecznie rząd USA (i inne rządy na całym świecie) przystąpił do stabilizacji rynków finansowych. Rząd USA wspierał kilka dużych instytucji finansowych i agencji związanych z kredytami hipotecznymi, aby pomóc w utrzymaniu płynności systemu finansowego. W rezultacie globalne instytucje finansowe stały się bardziej skłonne do zawierania transakcji biznesowych, pomagając ludziom, firmom i rządom zdobyć potrzebne pieniądze. Co więcej, zarówno FDIC, jak i NCUA zwiększyły liczbę ubezpieczeń depozytów z 100 000 do 250 000 USD, aby zwiększyć zaufanie konsumentów i zapobiec biegom bankowym.
Ostatecznie kryzys finansowy spowodował zamieszanie, które doprowadziło do nędzy milionów ludzi (w tym utratę pracy, wykluczenie i rozbite marzenia emerytalne). Działania ratunkowe również stanowią zagrożenie dla podatników, chociaż Skarb Państwa USA mógł wyjść z kryzysu po odzyskaniu gospodarki.
Rodzaje testów warunków skrajnych
Banki, banki holdingowe i inne instytucje o wartości aktywów przekraczającej 10 miliardów USD muszą przeprowadzić testy warunków skrajnych. Wymagane testy zależą od banku.
Testowanie stresu Dodda-Franka (DFAST): Wszystkie banki powyżej progu 10 miliardów dolarów muszą zadowolić DFAST, przeprowadzając co roku testy przeprowadzane przez firmę i przesyłając wyniki do Fed. Banki z aktywami o wartości przekraczającej 50 miliardów USD muszą co pół roku ukończyć testy przeprowadzane przez firmę.
Kompleksowa analiza i przegląd kapitału (CCAR): Banki z aktywami o wartości przekraczającej 50 miliardów USD muszą również przejść bardziej rygorystyczne nadzorcze testy warunków skrajnych CCAR. W przypadku największych instytucji (ponad 250 miliardów dolarów aktywów) CCAR może obejmować aspekt jakościowy, jak również standardowe elementy ilościowe. Badania jakościowe obejmują przegląd wewnętrznych zasad i procedur banku w zakresie rozwiązywania problemów, proponowanych działań korporacyjnych i innych.
Zasady post-Crisis
Aby zapobiec powtórzeniu się historii, ustawa o ochronie konsumentów, znana również jako Ustawa Dodda-Franka, weszła w życie w 2010 roku.
Ustawa wymagała od banków przeprowadzenia corocznych testów warunków skrajnych, które istnieją obecnie. Związki kredytowe nie były jednoznacznie zobowiązane do przeprowadzania testów warunków skrajnych w ramach Dodd-Frank, ale Narodowa Unia Kredytowa Administracja stworzył podobne zasady nadzorowania dużych unii kredytowych.
Oddziaływania na stresowanie
Testy warunków skrajnych dają organom regulacyjnym informacje potrzebne do oceny finansowania i płynności banków, a organy regulacyjne mogą również karać banki, które mogą stać się niewypłacalne.
Informacja publiczna: Banki muszą publikować wyniki testów warunków skrajnych corocznie, aby informacje były dostępne dla opinii publicznej. W rezultacie każdy zainteresowany współpracą z bankami stabilnymi finansowo może łatwo zidentyfikować, które banki są najsilniejsze. Deponenci, którzy posiadają depozyty przekraczające limity ubezpieczeniowe, mogą próbować zmniejszyć prawdopodobieństwo utraty pieniędzy, unikając słabych banków.
Konsekwencje: Regulatorzy mogą interweniować i zapobiegać wypłacaniu przez słabe banki dywidend udziałowcom oraz uczestnictwu w fuzjach i przejęciach. Mogą nawet nakładać grzywny.
Zarządzanie ryzykiem: Chociaż może to być niepożądane ćwiczenie, testy warunków skrajnych mogą być pouczające dla kierowników banków. Rozumieją wpływ trudnych środowisk ekonomicznych i mogą dowiedzieć się, jak zapobiegać katastrofom (najlepiej zanim tak się stanie).
Co musisz wiedzieć o wyborze majora
Ważne jest, aby rozpoznać, że specjalista z collegu przygotuje Cię do różnych opcji kariery, a także do określenia Twoich wartości, zainteresowań.
Co musisz wiedzieć o karierze w McDonald's
Oto, co musisz wiedzieć o rozpoczęciu kariery w globalnej sieci fast-food, McDonald's.
Mediana Wynagrodzenie - Co musisz wiedzieć o zarobkach
Zarobki w zawodach są często zgłaszane jako mediana wynagrodzenia. Uzyskaj definicję i zobacz, dlaczego lepiej jest na nią spojrzeć niż przeciętna lub przeciętna pensja.