Spisu treści:
Wideo: Poznaj istotę wolumenu na rynkach finansowych! - Webinarium z Mieczysławem Siudkiem 2024
Co to jest analiza ilościowa?
Analiza ilościowa pozwala inwestorom usunąć emocje z procesu inwestycyjnego. Analiza ilościowa to podejście koncentrujące się na statystykach lub prawdopodobieństwach dotyczących uczuć jelitowych. Biorąc pod uwagę technologię komputerów i wyrafinowane modele matematyczne, analiza ilościowa przejęła Wall Street i większość nowych handlowców i pracowników na Wall Street lub tych o ilościowym nastawieniu. Analiza ilościowa ma miejsce na rynku walutowym, podobnie jak każdy inny rynek.
Prawdopodobnie znasz różne formy analizy ilościowej, nawet jeśli nie uważasz się za ilość, która jest kimś, kto zbliża się do rynków z ilościowego punktu widzenia. Prosty wskaźnik finansowy, taki jak nagroda za nadgarstek, zysk na akcję lub coś trudniejszego, takie jak wycena opcji i zdyskontowane przepływy pieniężne, są formami analizy ilościowej. Jak można sobie wyobrazić, dane są krytyczne w analizie często tylko tak dobre, jak dane w tak wielu kwantach koncentrują się na jakości danych wykorzystywanych do wypełnienia ich modeli matematycznych i statystycznych.
Przykłady analizy ilościowej lub statystycznej
Nie musisz być matematykiem ani mieć doktoratu z ekonometrii, aby skorzystać z analizy statystycznej. Dzięki statystykom przyglądasz się zależnościom lub asocjacjom dwóch zmiennych losowych lub zestawów danych. Handlowcy korzystają z wspólnej analizy statystycznej korelacji, która odnosi się do szerokiej klasy zależności statystycznych i zależności. Powszechną korelacją na rynku walutowym jest słabość dolara skorelowana ze słabością rynków wschodzących. Inna relacja z Intermetem Siła jena i słabość rynku akcji.
Analiza statystyczna jest pomocna w określaniu przyszłych prawdopodobieństw, ale nie ma być czysto predykcyjna. Typowym stwierdzeniem jest, że korelacja nie jest przyczynowością. Przyczynowość oznacza wyraźną przyczynę i skutek, podczas gdy korelacja oznacza po prostu potencjalne wspólne ruchy między dwiema zmiennymi losowymi. Skala współczynników korelacji wynosi od -1 do +1, podczas gdy ujemna jest idealna odwrotna zależność lub korelacja, zero jest zerową korelacją, a dodatnia jest idealną pozytywną korelacją, prawie tak jak dwie zmienne lub rynki są ze sobą skute kajdankami.
Inną korzystną formą analizy statystycznej jest analiza regresji. Analiza regresji jest bardzo korzystnym modelem statystycznym i analizą ilościową, aby pomóc Ci dostrzec związek między zmiennymi. Analiza regresji koncentruje się na zależności między zmienną zależną a jedną lub więcej zmiennymi zależnymi. W szczególności analiza regresji pomaga zrozumieć, jak zmienia się typowa wartość zmiennej zależnej, gdy dowolna zmienna niezależna jest zmienna.
Większość pakietów wykresów FX ma kanał regresji, który wykonuje obliczenia analizy regresji i jest często łatwiejszy do uzyskania niż korelacje.
Analiza regresji zwykle szacuje warunkowe oczekiwanie lub kierunek ceny zmiennej zależnej, biorąc pod uwagę zmienną niezależną. Oznacza to średnią wartość zmiennej zależnej w stosunku do stałej zmiennej niezależnej. Często jest to pokazane w linii nachylenia, wyższej lub niższej, przecinającej cenę w kierunku trendu lub w ruchu bocznym, linia regresji jest często płaska.
Co jest potrzebne?
Chociaż modele matematyczne wykraczają poza zakres tego artykułu, wielu inwestorów korzysta z programu Excel firmy Microsoft i używa funkcji korelacji między zmiennymi w określonym przedziale czasu w celu ustalenia, czy istnieje korelacja pozytywna lub negatywna. Jednak wiele placówek badawczych wyda raporty korelacyjne, które można znaleźć również na terminalach badawczych takich jak Bloomberg lub Reuters.
Jeśli jesteś zainteresowany zrobieniem tego typu modeli samemu, ważne jest, aby pamiętać, że wyniki są kierowane i brakujące dane lub niekompletne dane mogą sprowadzić Cię na manowce. Dlatego najpierw należy zająć się brakującymi danymi, aby uzyskać skuteczną analizę danych. Excel jest prawdopodobnie najlepszym rozwiązaniem w zakresie przeprowadzania prostej analizy, ale wielu brokerów zapewnia narzędzia, które mogą pomóc w przeprowadzeniu wielu analiz.
Podsumowując, analiza statystyczna ma na celu owinięcie głowy pozornie losowymi zmiennymi dla wzorca, który można wymieniać. Ryzykiem należy zawsze zarządzać, ale te wzorce mogą trwać długo, nawet bez istniejącej przyczynowości. Choć pozornie podobne, analiza historyczna jest przysłowiowym wilkiem w owczej skórze, często z analizy statystycznej lub ilościowej. Warto pamiętać o testowaniu wstecznym jako modelowaniu statystycznym, ponieważ częściej wykonuje się testy wsteczne nad wyidealizowanymi zestawami danych, które mogą przynieść fałszywe zaufanie, nadmierne dźwignie i potencjalnie duże straty, gdy obecne środowisko odbiega od zestawu danych.
Szczęśliwy handel!
Badanie rynku 101: Analiza danych
Kiedy dane jakościowe, dane ilościowe lub ich kombinacja są sprawdzane pod kątem wniosków? Dowiedz się więcej o analizie danych w badaniach rynku.
Analiza porównawcza rynku (CMA) - warunki zakupów w domu
Zrozumienie porównywalnych transakcji sprzedaży nieruchomości i interpretacji liczb. Dostosuj różnice między niespokrewnionymi domami i właściwością przedmiotową.
Jak napisać biznesplan: analiza rynku
Zdefiniowanie rynku docelowego jest kluczem do planu biznesowego i nowej działalności. Dowiedz się, jak napisać sekcję Analiza rynku w planie biznesowym.